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Título de Acceso Abierto
Estimadores basados en rangos para modelos ARMA
Diana M. Kelmansky Víctor J. Yohai
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
En este trabajo se introduce una nueva familia de estimadores robustos para modelos ARMA. Estos estimadores pueden ser definidos reemplazando en las ecuaciones de mínimos cuadrados las autocovarianzas muestrales de los residuos por autocovarianzas basadas en rangos. Se demuestra la normalidad asintótica de estos estimadores. Se estudian sus propiedades de eficiencia y robustez. Con una adecuada elección de las funciones de peso se obtienen estimadores altamente eficientes bajo normalidad y robustos en presencia de observaciones anómalas. Las funciones de peso también pueden elegirse de manera que los estimadores resultantes sean asintoticamente tan eficientes como los estimadores de máxima verosimilitud para una distribución dada. Se realizó un estudio de Monte Carlo para observar las propiedades de robustez de los estimadores propuestos.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
No disponibles.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 1990 | Biblioteca Digital (FCEN-UBA) (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
1990
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