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Título de Acceso Abierto
Estimación robusta en modelos arma multivariados
Elena Julia Martínez Víctor J. Yohai
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
En este trabajo se proponen estimadores robustos para modelos autoregresivos promedios móviles multivariados (VARMA), que son una generalización afín equivariante de los RA-estimadores para modelos ARMA univariados (Bustos & Yohai (1986)). Los estimadores propuestos tienen distribución asintótica normal y, cuando las innovaciones tienen distribución elíptica, su matriz de covarianza asintótica difiere de la de los estimadores de máxima verosimilitud en un factor escalar. Un estudio de Monte Carlo confirma que son eficientes bajo innovaciones normales y robustos en presencia de outliers aditivos. Se deriva asimismo un test de bondad de ajuste multivariado robusto basado en los estimadores propuestos.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
PROCESOS ARMA VECTORIALES; ESTIMACION ROBUSTA; TEST DE BONDAD DE AJUSTE; VECTOR ARMA MODELS; ROBUST ESTIMATION; GOODNES OF FIT TEST
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 1999 | Biblioteca Digital (FCEN-UBA) (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
1999
Información sobre licencias CC