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Título de Acceso Abierto
Regulación del Banco Central de la República Argentna sobre el mercado cambiario: caracterización del período 2001-2018 e impacto de la derogación del límite de posiciones a término en julio 2016 sobre el bid/ask spread del mercado de futuros de dólar en
Sebastián A. Coronel Javier Marcus
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
El presente trabajo analiza los efectos que las medidas regulatorias sobre el mercado cambiario, tomadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ejercen sobre el bid/ask spread en el mercado de dólar futuro de ROFEX. Para ello primeramente se caracteriza el mercado bajo estudio tomando como período base para ello 2001-2018 y haciendo hincapié en los tópicos de teoría económica aplicables a mercados de esta naturaleza. Posteriormente, considerando las conclusiones extraídas anteriormente, se realiza la evaluación del efecto sobre los bid/ask spread de los futuros de dólar en ROFEX a consecuencia de una medida adoptada por el BCRA con vigencia a partir del 01/07/2016 (eliminación del sub-límite de la PGN sobre posiciones a término aplicable a Entidades Financieras). Se utilizó la metodología de Estudio de Eventos o Sucesos sobre datos del spread correspondientes al período julio a noviembre de 2016. Se concluye que una medida regulatoria expansiva del BCRA redujo el spread de los futuros de dólares en ROFEX, confirmándose de tal modo la relación inversamente proporcional entre la liquidez y los spread.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
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Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2018 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2018
Información sobre licencias CC