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Título de Acceso Abierto
Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos
Karem Meier Marcelo Zincenko
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
"La base de este trabajo es construir una estructura a término de tasas de interés para Argentina en moneda local. Los métodos utilizados hasta el momento se basan en moneda extranjera y activos financieros que implican, para su uso, una serie de restricciones y supuestos que atentan contra una correcta estimación. Para poder construir esta estructura se utilizará el modelo de Nelson y Siegel dinámico en donde se asumirá en una primera instancia que los parámetros del modelo siguen un modelo autorregresivo y luego se incorporarán factores macroeconómicos para explicar el movimiento de los parámetros a través del tiempo. Se compararán ambas estimaciones dentro de una muestra para obtener la que mejor predice la proyección de la estructura a término argentina."Palabras clave – provistas por el repositorio digital
No disponibles.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2019 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2019-10
Información sobre licencias CC