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Título de Acceso Abierto
Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos
Sebastián Raúl Salvay Pérez Marcelo Zincenko
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
El propósito de este trabajo es proponer una metodología para estimar la estructura de tasas de interés en dólares para Argentina. El mercado argentino de bonos soberanos se caracteriza por ser incompleto. Para abordar este problema, en nuestra estimación usamos el modelo Nelson y Siegel (1987). Los resultados obtenidos de las observaciones diarias, comenzando el 26 de Abril de 2017 y finalizando el 26 de Abril de 2018, muestran curvas estables y suaves. Adicionalmente, exploramos la utilidad del modelo de Nelson y Siegel para la administración de riesgos a través de inmunización de carteras y estrategias direccionales de factores de riesgo.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
No disponibles.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2018 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2018-11
Información sobre licencias CC