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Procedimientos robustos para el análisis de la varianza en un diseño en bloques aleatorizados completos
Marta Susana García Ben Víctor J. Yohai
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
En los diseños en bloques aleatorizados generalmente se emplean estimadores de cuadrados minimos, que no son robustos. Si se consideran I tratamientos, J bloques y una observacion por casilla y se supone el modelo lineal Xij = αi + βj + uij, con uij variables aleatorias i.i.d., es natural aplicar el método de M-estimadores propuesto por Huber para el modelo lineal general a este caso particular con el propósito de obtener estimadores robustos. Sin embargo en este caso no se cumplen las hipótesis que aseguran la consistencia y normalidad asintótica de M-estimadores para modelos lineales (Huber (1973), Yohai y Maronna (1979), Portnoy (1984 y 1985)). En este trabajo se demuestran la consistencia y normalidad asintótica de los M-estimadores de los parámetros αi, se compara su eficiencia asintótica con la de los estimadores de cuadrados mínimos, se estudia su punto de ruptura, se propone un test basado en estos M-estimadores y se compara por simulación la eficiencia de este test con el test del análisis de la varianza clásico y con dos tests de rangos.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
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Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 1988 | Biblioteca Digital (FCEN-UBA) (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
1988
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