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An Introduction to Infinite-Dimensional Analysi
Giuseppe Da Prato
Resumen/Descripción – provisto por la editorial
No disponible.
Palabras clave – provistas por la editorial
Functional Analysis; Probability Theory and Stochastic Processes; Partial Differential Equations
Disponibilidad
Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
---|---|---|---|---|
No detectada | 2006 | SpringerLink |
Información
Tipo de recurso:
libros
ISBN impreso
978-3-540-29020-9
ISBN electrónico
978-3-540-29021-6
Editor responsable
Springer Nature
País de edición
Reino Unido
Fecha de publicación
2006
Información sobre derechos de publicación
© Springer 2006
Cobertura temática
Tabla de contenidos
Gaussian measures in Hilbert spaces
Palabras clave: Hilbert Space; Probability Measure; Product Measure; Gaussian Random Variable; Gaussian Measure.
Pp. 1-24
The Cameron–Martin formula
Palabras clave: Probability Measure; Product Measure; Gaussian Measure; Separable Hilbert Space; Borel Function.
Pp. 25-33
Brownian motion
Palabras clave: Brownian Motion; Probability Space; Gaussian Random Variable; Gaussian Measure; Standard Brownian Motion.
Pp. 35-49
Existence and uniqueness of invariant measures
Palabras clave: Invariant Measure; Lyapunov Function; Invariant Probability Measure; Ergodic Measure; Markov Semigroup.
Pp. 93-108
Examples of Markov semigroups
Palabras clave: Gaussian Measure; Trace Class; Continuous Semigroup; Kolmogorov Equation; Markov Semigroup.
Pp. 109-123
L^2 spaces with respect to a Gaussian measure
Palabras clave: Orthonormal Basis; Closed Subspace; Real Hilbert Space; Gaussian Measure; Hermite Polynomial.
Pp. 125-135