Catálogo de publicaciones - libros

Compartir en
redes sociales

Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective

René A. Carmona Michael R. Tehranchi

Resumen/Descripción – provisto por la editorial

No disponible.

Palabras clave – provistas por la editorial

Quantitative Finance; Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics

Disponibilidad

Institución detectada	Año de publicación	Navegá	Descargá	Solicitá
No detectada	2006	SpringerLink

Información

Tipo de recurso:

libros

ISBN impreso

978-3-540-27065-2

ISBN electrónico

978-3-540-27067-6

Editor responsable

Springer Nature

País de edición

Reino Unido

Fecha de publicación

2006

Información sobre derechos de publicación

Cobertura temática

Matemáticas

Tabla de contenidos

Verificá que desde tu institución tengas acceso para descargar o solicitar el libro completo o alguno de sus capítulos.

doi: 10.1007/3-540-27067-1_1

Data and Instruments of the Term Structure of Interest Rates

Palabras clave: Interest Rate; Term Structure; Yield Curve; Wall Street Journal; Spot Rate.

Part I - The Term Structure of Interest Rates | Pp. 3-42

doi: 10.1007/3-540-27067-1_2

Term Structure Factor Models

Palabras clave: Interest Rate; Wiener Process; Term Structure; Forward Rate; Contingent Claim.

Part I - The Term Structure of Interest Rates | Pp. 43-72

doi: 10.1007/3-540-27067-1_3

Infinite Dimensional Integration Theory

Palabras clave: Hilbert Space; Banach Space; Gaussian Process; Wiener Process; Gaussian Measure.

Part II - Infinite Dimensional Stochastic Analysis | Pp. 75-100

doi: 10.1007/3-540-27067-1_4

Stochastic Analysis in Infinite Dimensions

Palabras clave: Invariant Measure; Wiener Process; Mild Solution; Dirichlet Form; Stochastic Analysis.

Part II - Infinite Dimensional Stochastic Analysis | Pp. 101-133

doi: 10.1007/3-540-27067-1_5

The Malliavin Calculus

Palabras clave: Banach Space; Option Price; Wiener Process; Separable Hilbert Space; Reproduce Kernel Hilbert Space.

Part II - Infinite Dimensional Stochastic Analysis | Pp. 135-159

doi: 10.1007/3-540-27067-1_6

General Models

Palabras clave: Wiener Process; Forward Rate; Contingent Claim; Bond Price; Hedging Strategy.

Part III - Generalized Models for the Term Structure of Interest Rates | Pp. 163-194

doi: 10.1007/3-540-27067-1_7

Specific Models

Palabras clave: Invariant Measure; Wiener Process; Forward Rate; Short Rate; Brownian Bridge.

Part III - Generalized Models for the Term Structure of Interest Rates | Pp. 195-215