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Título de Acceso Abierto
¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales?
Franco Maximiliano Vera Ignacio Warnes
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
"En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables fundamentales se pueden construir carteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos respecto del índice S&P 500."Palabras clave – provistas por el repositorio digital
Portfolio management; United States; Case studies.; Investment analysis; United States; Case studies.; Stocks; United States; Case studies.; Cartera de valores; Dirección y administración; Estados Unidos; Casos de estudio.; Análisis de inversiones; Estados Unidos; Casos de estudio.; Acciones (Bolsa); Estados Unidos; Casos de estudio.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2013 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2013
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