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¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales?

Franco Maximiliano Vera; Ignacio Warnes;

Acerca de

"En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables fundamentales se pueden construir carteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos respecto del índice S&P 500."
Temáticas
Portfolio management; United States; Case studies.; Investment analysis; United States; Case studies.; Stocks; United States; Case studies.; Cartera de valores; Dirección y administración; Estados Unidos; Casos de estudio.; Análisis de inversiones; Estados Unidos; Casos de estudio.; Acciones (Bolsa); Estados Unidos; Casos de estudio.;

Nota: información provista por el repositorio

Disponibilidad

Institución detectada Año de publicación Navegá Descargá Solicitá
No requiere 2013 Repositorio Digital San Andrés (SNRD) acceso abierto

Título de Acceso Abierto

Información

Tipo: tesis

País de edición

Argentina

Fecha de publicación

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Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial- SinDerivadas