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Título de Acceso Abierto
Valuación de un derivado climático basado en índices de temperatura para la Argentina
Carlos Abi Ganem Elsa Cortina
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
El propósito de este trabajo es diseñar un modelo de precios para valuar derivados sobre un índice de temperatura, que pueda utilizarse como referencia para valuar derivados climáticos en un mercado secundario de la Argentina. El proceso estocástico de Ornstein-Uhlenbeck que describe la dinámica de la temperatura se ajusta a los datos históricos de las estaciones meteorológicas de Aeroparque, Ezeiza y Buenos Aires. Se valúan un call y un call spread europeos utilizando simulaciones de Monte Carlo bajo la hipótesis de precio de mercado del riesgo de la temperatura igual a cero y se calcula la sensibilidad a este parámetro.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
No disponibles.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2018 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2018-12
Información sobre licencias CC