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Título de Acceso Abierto
Optimización de cartera de títulos públicos mediante diversificación
Andrés Scarazzini Carla C. Lubrina
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
A. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - B. DESARROLLO DEL PROYECTO - 1 MARCO TEÓRICO - 1.1. Títulos públicos - 1.2. Diversificación - 1.3. Simulación de Monte Carlo - 1.4. Generación de variables aleatorios - 1.5. Volatilidad - 2 METODOLOGÍA A SEGUIR - 2.1. Selección de instrumentos financieros a utilizar - 2.2. Determinación de variables a considerar - 2.3. Horizonte de análisis - 2.4. Escenarios a analizar - 2.5. Generación de series de variables aleatorias - 2.6. Simulación de rendimiento según series de variables aleatorias - 2.7. Optimización de cartera - 2.8. Elaboración de conclusiones - 3 TRABAJO DE APLICACIÓN - 3.1. Método de selección de instrumentos financieros analizados - 3.2. Instrumentos seleccionados - 3.3. Horizonte de análisis - 3.4. Escenario Base - 3.5. Escenarios futuros - 3.6. Generación de series de valores aleatorios de variables analizadas - 3.7. Simulación de rendimientos - 3.8. Optimización de la cartera - C. CIERRE DEL PROYECTO - Conclusiones Finales - Bibliografía - Anexo 1: Flujo de fondos de instrumentos analizadosPalabras clave – provistas por el repositorio digital
Títulos públicos; Argentina; Entre Ríos; Fondo de inversión
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2015 | Repositorio Digital Universitario (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2015
