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Título de Acceso Abierto
Nowcasting de la inversión: una estimación en tiempo real con indicadores de alta frecuencia
Fiorella Dogliolo María Lorena Garegnani Natalia Porto Pablo Alfredo Gluzmann Laura D'Amato
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
En el presente trabajo se realizó una estimación en tiempo real de la evolución de la Inversión a partir de un conjunto amplio de indicadores económicos de alta frecuencia, lo que se conoce en la literatura como Nowcasting. Para realizar el Nowcast se consideraron tres grupos de indicadores de frecuencia mensual y mediante modelos de factores dinámicos se pronosticó el crecimiento trimestral de la Inversión. Adicionalmente, se realizó un ejercicio de pooling o combinación de pronósticos. A partir del test de Giacomini y White se pudo concluir que los modelos de factores y sus combinaciones exhiben una mejor capacidad predictiva en relación a un modelo AR(1) considerado como benchmark, y que la inclusión de un mayor número de indicadores no necesariamente mejora la performance del pronóstico.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
Ciencias Económicas; inversión; JEL: C22, C53, E37; nowcasting, modelos de factores dinámicos, pronósticos real-time, pooling de pronósticos
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2018 | SEDICI: Repositorio Institucional de la UNLP (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2018-03-23
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