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Título de Acceso Abierto
Modelización de activos de renta fija emergentes: modelos de forma reducida
Verónica Lema Pose Ignacio Warnes
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
"El presente trabajo se centra en el desarrollo de un marco de estimación de precios teóricos y de la estructura temporal de probabilidad de default asociada al soberano, bajo el ala de la literatura de Modelos de Forma Reducida. Para ello, se utilizará un proceso estadístico para modelar la curva temporal de supervivencia, una estructura de tasas libre de riesgo aplicables a cada pago correspondiente de cada bono en particular, a la vez que se definirá exógenamente una tasa de recupero (asociada a eventos de créditos pasados). El modelo se aplica a bonos de Argentina, y el periodo bajo estudio se centra en Enero 2013-Julio 2015."Palabras clave – provistas por el repositorio digital
Government securities; Valuation; Argentina; Mathematical models.; Financial risk; Argentina; Mathematical models.; Default (Finance); Argentina; Mathematical models.; Títulos públicos; Valoración; Argentina; Modelos matemáticos.; Riesgo financiero; Argentina; Modelos matemáticos.; Incumplimiento (Finanzas); Argentina; Modelos matemáticos.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2015 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2015-12
Información sobre licencias CC
