Catálogo de publicaciones - tesis
Título de Acceso Abierto
Implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión
Micaela Rocío Mezzadra Ignacio Warnes
updatedVersion.
Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
"El presente trabajo busca verificar en el contexto de regulación bancaria las implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión. Siendo el capital por riesgo de mercado principalmente determinado por el nivel de Valor a Riesgo (VaR) como medida de pérdida ante condiciones de mercado extremas y por el número de violaciones de este nivel, en el presente trabajo se plantea una aproximación simplificada con el fin de analizar el impacto del requerimiento de capital diario en la construcción de la cartera de inversión."Palabras clave – provistas por el repositorio digital
Portfolio management; Mathematical models.; Bank capital; Mathematical models.; Risk management; Mathematical models.; Cartera de valores; Dirección y administración; Modelos matemáticos.; Capital bancario; Modelos matemáticos.; Administración de riesgos; Modelos matemáticos.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2016 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
|
Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2016-11-09
Información sobre licencias CC
