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Título de Acceso Abierto
Gestión de riesgos de tasa mediante el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross
Francisco Rosso Alba Gabriel Basaluzzo
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
El objetivo del presente trabajo es pronosticar las fluctuaciones en las tasas de las LEBACs mediante un análisis estocástico para estimar el riesgo de tasa de interés. Para el análisis estocástico, se implementará un modelo de pronóstico de tasas que tiene en cuenta las expectativas del mercado (risk neutral world). A fin de modelar las fluctuaciones de tasa, se tomará el modelo de tasas de Cox Ingersoll Ross (CIR). A su vez, se hará un estudio de riesgo con respecto a la dispersión en las fluctuaciones de tasa, mediante una medida reconocida como es el EAR (Earnings at Risk). El objetivo de estas medidas es poder cuantificar los niveles de riesgo.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
No disponibles.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2019 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2019-08
Información sobre licencias CC