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Título de Acceso Abierto
Derivados sobre temperatura para neutralizar el riesgo de heladas tardías
Ignacio G. Sánchez Elsa Cortina
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
"El objetivo de este trabajo fue el de construir y valuar un derivado que permita a los productores de frutas de la provincia de Mendoza cubrirse del riesgo de heladas tardías. El derivado propuesto difiere de los derivados climáticos tradicionales sobre temperatura que se comercializan en la actualidad en el subyacente (temperaturas mínimas en lugar de temperaturas medias) y el tipo de ejercicio de la opción (americana en lugar de europea). El precio del derivado obtenido para la vid indica que, si en la definición de la opción se considera el periodo total de riesgo, el derivado no es una alternativa financiera conveniente pues su precio es muy cercano al payoff. Las pruebas realizadas para otros cultivos, por ejemplo la manzana, cuya temperatura crítica en el primer periodo de riesgo es menor que la de la vid, dan resultados que podrían ser financieramente convenientes. Aparte de los resultados obtenidos para el caso particular de la opción considerada en este trabajo, los resultados sobre el comportamiento de la temperatura mínima podrían tener impacto económico. El modelo de temperatura mínima pronostica un descenso apreciable que, en pocos años, podría tener consecuencias importantes para los cultivos de la zona considerada."Palabras clave – provistas por el repositorio digital
Weather derivatives.; Hedging (Finance); Financial risk management; Mathematical models.; Fruit trade; Argentina; Mendoza (Province); Finance.; Derivados climáticos.; Cobertura de riesgo cambiario (Finanzas); Administración de riesgos financieros; Modelos matemáticos.; Frutas; Comercio; Argentina; Mendoza (Provincia); Finanzas.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2011 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2011-03-14
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