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Título de Acceso Abierto
Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
Gabriela F Robredo Alejandro Sokol
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
"Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan distintos criterios a los fines de realizar las estimaciones de los parámetros de entrada del modelo. En el avance del trabajo se encuentra que el mismo resulta una primera aproximación para la gestión de riesgo de tasas de interés, especialmente en entidades financieras."Palabras clave – provistas por el repositorio digital
Interest rate risk; Argentina; Mathematical models.; Interest rates; Argentina; Mathematical models.; Riesgo de las tasas de interués; Argentina; Modelos matemáticos.; Tasas de interués; Argentina; Modelos matemáticos.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2016 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2016-05
Información sobre licencias CC
