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Título de Acceso Abierto
Análisis de stress test del sistema bancario argentino: un estudio con estimaciones VAR
Cristian Gastón Salerno Gabriel Montes Rojas
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
El trabajo estudia el impacto de escenarios macroeconómicos adversos sobre el indicador de non-performing loans (NPL) para familias y empresas en la economía argentina utilizando información del periodo 2009-2017. El estudio encuentra que la variable producto y tasa de interés afectan directamente a la NPL de las familias mientras que el índice de precios de las materias primas lo hace de manera indirecta. En el modelo de NPL empresas la variable de atraso es afectada directamente por el producto y el índice de precios de materias primas y de manera indirecta por la tasa de interés. Los modelos construidos encuentran distintos canales de amplificación de shocks macroeconómicos dependiendo del tipo de agente económico estemos considerando. En el caso de familia se encontró efecto feedback entre NPL y la tasa de interés y en el caso empresas se detectó el mismo efecto, pero entre NPL y producto. En el ejercicio de stress test se encontró que, en el escenario construido con supuestos adversos la NPL aumenta 0.4%Palabras clave – provistas por el repositorio digital
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Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2019 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2019-07
Información sobre licencias CC