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Discrete-Time Markov Chains: Two-Time-Scale Methods and Applications

G. George Yin Qing Zhang

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Palabras clave – provistas por la editorial

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Disponibilidad
Institución detectada Año de publicación Navegá Descargá Solicitá
No detectada 2005 SpringerLink

Información

Tipo de recurso:

libros

ISBN impreso

978-0-387-21948-6

ISBN electrónico

978-0-387-26871-2

Editor responsable

Springer Nature

País de edición

Reino Unido

Fecha de publicación

Información sobre derechos de publicación

© Springer Science+Business Media, Inc. 2005

Cobertura temática

matematica

Matemáticas

electronica

Ingeniería eléctrica, electrónica e informática

Tabla de contenidos

doi: 10.1007/0-387-26871-5_11

Mean-Variance Controls

Palabras clave: Portfolio Selection; Limit Problem; Regime Switching; Portfolio Selection Problem; Terminal Wealth.

Part III - Applications | Pp. 251-270

doi: 10.1007/0-387-26871-5_12

Production Planning

Part III - Applications | Pp. 271-284

doi: 10.1007/0-387-26871-5_13

Stochastic Approximation

Palabras clave: Markov Chain; Stochastic Approximation; Transition Probability Matrix; Regime Switching; Martingale Problem.

Part III - Applications | Pp. 285-313